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货套利规避运用期市场经营风险
 浏览次数: 3091      更新日期:2012/8/20

8月18日,第二届申银万国期货有色金属论坛在上海成功召开。申银万国期货上海新昌路营业部朱祥弟先生受邀为与会人员作了题为《套利交易在期货市场的运用及风险控制》的精彩主题演讲。使有色金属现货企业正确认识套保和投机的区别,运用期货市场规避市场风险和经营风险。

第二届申银万国期货有色金属论坛于2012年8月18日在上海成功召开。申银万国期货上海新昌路营业部朱祥弟先生受邀为与会人员作了题为《套利交易在期货市场的运用及风险控制》的精彩主题演讲。使有色金属现货企业正确认识套保和投机的区别,运用期货市场规避市场风险和经营风险。

朱先生列举了诸多案例为参会人员详细解说了套利交易的模式,按承受的风险度将套利交易分为两大类:以期限套利为主的无风险套利以及以跨期、跨品种、跨市场套利组成的有风险套利。朱先生指出,对于用铜企业按以往的经验,当现货市场出现一段时间的贴水,期货市场呈现近低远高的正向排列且合约间价差大于融资成本时,这时是进行正向套利(即买近期低价合约,卖远期高价合约)的有利机会,很适合用铜企业操作,因为套利后无非出现两个结果:一种是行情向有利方向发展即价差缩小了,这时可选择在期货市场直接对冲平仓获利;另一种是行情向不利方向发展即价差反而扩大了,这时可以选择转为期限套利即接下低价实盘现货,抛在高价期货市场上。而相反的反向套利就不适合用铜企业(适合产铜企业)。

朱祥弟先生指出,期货套利现在在业内是一个出现频度较高的名词,无论是公募基金试水商品期货一对一产品,还是私募基金期货理财产品无不选择以各种套利模式为主的投资策略。由于承受风险小,因此套利模式无疑属于稳健交易盈利体系的一种重要方式。

最后,朱祥弟强调,在进行跨品种套利时不宜盲目在随意点位进行操作,而且还要避免无相关性品种之间的盲目两边赌的交易行为,要达到跨品种套利的预期效果,需要交易者有较高的分析能力。

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